تربیت کارشناس اقتصاد سنجی

صفحه اصلی > دوره های آموزشی > عمومی > اطلاعات دوره آموزشی 

بخش اول: مرور اولیه بر مفاهیم اقتصاد سنجی

  • آشنایی با اقتصادسنجی
  • آشنایی با انواع داده ها در اقتصاد سنجی
  • آشنایی با روش OLS
  • مفهوم خطی بودن در رگرسیون
  • آزمون معنا دار بودن ضرایب
  • تفسیر ضرایب رگرسیون خطی

بخش دوم : آشنایی با نرم افزار STATA و Eviews

  • ایجاد workfile در ایویوز
  • فراخوانی داده از اکسل در ایویوز
  • نحوه ذخیره سازی و فراخوانی مجدد داده ها
  • باز نمودن و مشاهده داده ها )تکی - گروهی(
  • رسم نمودار ) از طریق منو - از طریق صفحه گسترده(
  • ساخت یک متغیر جدید
  • تغییر یک متغیر از پیش ساخته شده
  • خصوصیات آماری متغیرها
  • برآورد رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی
  • آشنایی مقدماتی با استتا
  • شروع با کار با برنامه استتا
  • معرفی بخشهای مختلف نرم افزار
  • کپی کردن فایل از اکسل
  • نحوه ذخیره سازی و فراخوانی مجدد داده ها
  • ساخت متغیر جدید
  • مرتب سازی داده ها
  • خصوصیات آماری متغیرها
  • محدود نمودن دامنه مشاهدات با if و in
  • آشنایی با دستور egen
  • استفاده از help برای توابع و دستورها
  • برآورد رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی

بخش سوم: نقض فروض OLS و پس آزمونهای مورد نیاز در رگرسیون با داده‌های مقطعی

  • عدم همخطی متغیرهای مستقل
  • مشکل ایجاد شده در رگرسیون دارای همخطی
  • آزمونهای تشخیص همخطی
  • رفع مشکل همخطی
  • همسانی واریانس
  • مشکل رگرسیون در مواقع ناهمسانی واریانس
  • آزمون ناهمسانی واریانس
  • راه های رفع مشکل ناهمسانی واریانس
  • توزیع نرمال جزء اخلال
  • مشکل عدم توزیع نرمال جزء اخلال
  • راه‌های تشخیص نرمال بودن جزء اخلال
  • راهکارها در مواجه با رگرسیون فاقد جزء اخلال نرمال
  • سایر آزمون‌های مربوط به فرم تابعی مدل و کنترل مشاهدات پرت
  • معیار خوبی برازش تعدیل شده و کاربرد آن در حذف یا اضافه نمودن متغیر مستقل

بخش چهارم: متغیرهای مجازی

  • متغیر مجازی به عنوان متغیر مستقل
  • متغیر مجازی و تغییر در عرض از مبدا رگرسون
  • متغیر مجازی و تاثیر در شیب رگرسیون
  • متغیر مجازی به عنوان متغیر وابسته
  • مدلهای برآورد احتمال خطی لاجیت و پرابیت

بخش پنچم- سریهای زمانی تک متغیره

  • مفهوم یک سری مانا
  • نحوه آزمون نمودن مانایی متغیر
  • آشنایی با مدل AR
  • آشنایی با مدل MA
  • مدلهای ARMA و ARIMA
  • تعیین وقفه مناسب از طریق نمودارهای AC و PAC
  • معرفی معیارهای آکاییک و شوارتز برای تعیین وقفه بهینه
  • نقض فرض عدم خودهمبستگی جز اخلال
  • آزمونهای بررسی عدم خودهمبستگی
  • راه های مقابله با خودهمبستگی
  • روش مدلسازی سریهای زمانی تک متغیره
  • مدلسازی سریهای زمانی فصلی

بخش ششم: آشنایی با داده‌های پانل

  • مدل با اثرات ثابت
  • مدل با اثرات تصادفی
  • آزمونها برای انتخاب مدل کارا
  • آزمونهای مانایی در مدلهای پانل با تعداد زمان زیاد

بخش هفتم: مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی تک متغیره

  • مقدمه ای بر چگونگی به وجود آمدن مدل ARCH
  • آزمون وجود اثرات ARCH
  • انواع مدلها ناهمسانی واریانس تک متغیره،
  • برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدلهای GARCH
  • معرفی مدلهای ARCH-M
  • بررسی اثر همزمان ناطمینانی سهام بر قیمت سهام
  • سری های زمانی چند متغیره
  • نحوه نمایش یک سیستم معادلات
  • مدل های خود رگرسیون برداری (فرم حل شده)
  • آزمونهای مربوط به مدل خود رگرسیون برداری
  • معرفی مدل SVAR
  • برآورد سیستم معادلات همزمان
  • روش ILS
  • روش 2SLS
  • روش 3SLS
  • آشنایی مدلهای ناهمسانی شرطی چند متغیره
  • برآورد مدل VECH
  • برآورد مدل VECH قطری
  • برآورد مدل BEKK
  • برآورد مدل CCC